Modèles internes des banques pour le calcul du capital réglementaire (IRB) et intelligence artificielle

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Cette note expose les enjeux, les risques et les avantages des modèles d’apprentissage automatique (« Machine Learning ») pour la conception des modèles internes d’évaluation de risque de crédit utilisés par les établissements bancaires dans le cadre du calcul de leur exigence en fond propre (« Approche IRB Crédit »).

Elle s’inspire d’un document de travail publié sur le site de l’Institut Louis Bachelier.

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Modèles internes des banques pour le calcul du capital réglementaire... (PDF - 1.19 MB)

Updated on the 26th of November 2024